】 1.国内外知名高校本科及以上在读（硕博优先），计算机、软件工程、电子、数学、金融工程等相关专业； 2.熟练掌握 Python和C++（C++11 及以上，熟悉多线程、内存管理、模板）； 3.扎实的计算机基础：数据结构与算法、操作系统、计算机网络； 4.了解 Linux 开发环境与常用工具链（Git、CMake、GDB、perf 等），有良好的编码与文档习惯； 5.对低延迟技术有认知或实践兴趣，例如 epoll/IO 多路复用、共享内存、无锁队列、CPU 亲和性、缓存友好设计； 6.对量化交易有真实兴趣，学习能力强，踏实靠谱、诚实守信，能高效沟通协作。 【加分项】 有低延迟/高并发/性能优化相关项目、课程设计或开源贡献； 熟悉交易所行情与交易接口（CTP、STEP、FAST 等），或接触过 DPDK、RDMA、FPGA； 有量化私募、券商、交易系统相关实习经历，或有实盘/模拟盘策略开发经验； 熟悉 Wind、聚宽、Tushare 等数据源与回测平台； 了解期权、期货等衍生品的定价与对冲逻辑。 【实习安排】 上海，每周到岗不少于 3 天，实习期不少于 3 个月（可长期者优先）； 提供实习津贴，表现优异者可获转正推荐； 一对一带教，直接参与真实策略与生产系统。