上海 量化策略研究员(期权方向)当面告知

上海砺量科技有限公司
2027-05-04 23:59:59
27届博士硕士校招

岗位详情

地区:

上海

专业要求:

金融工程物理学统计学

岗位职责:

】 1、聚焦期权等衍生品市场,研究定价模型、波动率曲面、希腊字母对冲等核心方向,挖掘各类衍生品交易策略; 2、运用机器学习、深度学习等AI技术,结合多源数据开发因子与策略; 3、负责策略的回测、优化、模拟盘与实盘落地,跟踪实盘表现并持续迭代; 4、参与公司AI交易研究框架的搭建,推动前沿AI技术在衍生品交易中的应用。 【

招聘要求:

】 1、国内外知名高校2027届硕士及以上学历,数学、物理、计算机、金融工程、统计学等理工科专业; 2、有量化研究或从事AI算法研究与应用的相关实习经验,扎实的数理基础,熟悉概率论、随机过程、期权定价理论,有衍生品研究经验优先; 3、精通Python,熟悉C++优先,熟练掌握机器学习/深度学习框架(PyTorch/TensorFlow); 4、有期权、期货等衍生品策略实盘经验,或在相关领域有研究成果、竞赛获奖经历优先; 5、逻辑思维强,自驱力足,对衍生品及量化交易有浓厚兴趣。 【加分项】 1、有顶级期刊/会议论文发表,或Kaggle、数学建模等竞赛获奖经历; 2、熟悉期权做市、套利等策略,或有实盘业绩; 3、有AI大模型在金融领域应用经验。 我们提供 • 具有竞争力的薪酬,绩效激励上不封顶,核心骨干员工持股计划; • 扁平化团队氛围,成长空间广阔; • 地铁接驳班车,免费餐食、下午茶、零食供应,年度体检,商业保险,带薪年假等。 招聘流程:简历筛选→面试→offer发放 期待与你一起探索量化交易的无限可能!

公司介绍

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上海砺量科技有限公司,成立于2026-08-20,位于上海,法定代表人:黄力,登记状态:存续,注册资本1250万人民币,公司类型:民营/私企