该岗位base北京/上海均可 【我们是谁】： 华钧广汇，是一家以数理统计与人工智能为核心驱动力的技术型量化私募机构。我们依托行业前沿的自研低延迟交易系统、机器学习研究框架和高性能计算平台，持续探索量化投资的技术边界。在这里，没有复杂的层级和冗长的流程，只有真实的项目、快速的反馈和持续成长的机会。无论你热衷系统开发、量化研究还是数据工程，都有机会深度参与真实业务，在研究、开发与交易落地的完整链路中验证自己的想法。 【你将接触到】： 1. 从研究、回测到实盘验证的完整量化研究流程。 2. 覆盖中国主要交易市场的量化投资业务与交易系统研究体系。 3. 海量历史数据、实时行情数据及基本面数据构成的研究平台。 4. 亚微秒级低延迟交易系统、先进机器学习研究框架以及多GPU算力平台。 5. 将课堂知识应用到真实量化研究项目中的实践机会。 【你将获得】： 1. 接触真实量化研究与策略开发场景。 2. 学习利用数据、统计学和机器学习解决金融问题的方法。 3. 深入理解量化策略从研究到实盘落地的完整流程。 4. 提升数据分析、模型构建及科研思维能力。 5. 依托微秒级低延迟交易系统、多GPU高算力平台及先进机器学习研究框架，为技术创新和工程实践提供坚实支撑。 6. 高协同团队、扁平化管理，高参与度、高自由度项目实践机会。 7. 优秀实习生免笔试，实习期间提供具有竞争力的实习薪资及每日餐补，实习生高留用率，转正后享有基金跟投、京沪落户、补充医疗保险等补充福利。 【你会参与】： 1. 分析、建模并深度研究期货、股票等市场tick级数据; 2. 跟踪、优化及持续改进现有量化交易策略; 3. 运用机器学习（主要是深度学习）方法，研发并测试新型量化投资模型。 【我们希望的你】： 1. 国内外高校数学、统计、计算机等相关专业本科、硕士或博士在读。 2. 熟悉PyTorch或TensorFlow，并具备机器学习实践经验。 3. 熟练掌握Python、C++或MATLAB等至少一种编程语言。 4. 对量化研究和金融市场保持兴趣，具备优秀的学习能力、科研思维和团队协作能力。每周实习4天及以上，能够连续实习3个月及以上。 加分项： 1. 有国内外量化机构工作或实习经历。 2. 对期货、股票及其他金融衍生品量化研究有一定知识储备。 3. 在编程、数学、物理、机器学习等相关竞赛中取得优异成绩。