【岗位职责】 1.责Alpha/Beta因子挖掘、因子有效性检验、因子迭代优化，开展多维度的量化策略研究，覆盖权益、固收等市场。 2.开展策略回测、逻辑验证、风险收益分析，识别策略收益来源与风险点，输出完整量化研究报告。 3.参与程序化交易、量化组合的跟踪分析，洞察市场规律，捕捉市场确定性与不确定性中的投资机会。 4.跟踪海内外前沿量化研究文献，迭代研究框架，协同量化开发团队落地研究想法，推进策略实盘落地。 【任职资格】 1.***硕士及以上学历，数学、统计、计算机、金融工程等理工科背景。 2.熟练使用Python进行数据分析、回测建模，有因子研究、量化策略相关项目/实习经历优先。3.具备严谨的数理逻辑，对资本市场有浓厚兴趣，能够区分数据挖掘过拟合与真实投资逻辑。 4.善于思考市场底层逻辑，具备较强的文献阅读、报告撰写能力，抗压能力强。