1、硕士及以上学历，计算机、软件工程、金融工程、统计学、数量经济学等相关专业背景优先； 2、具备一定金融衍生品知识基础，熟悉套利策略，具有处理tick数据和逐笔数据经验者优先； 3、掌握Python和C++，有异步编程经验者优先；掌握MySQL和Git，有使用wind落地数据库（RDF，WDS）经验者优先，有事件驱动交易系统开发经验者优先； 4、具有较强的责任心，做事严谨细致，工作态度积极主动，对程序化交易和数据分析相关工作充满兴趣； 5、具备证券从业资格、基金从业资格者优先，通过CFA、FRM等相关资格考试者优先。