1.协助开展量化策略研究，包括因子挖掘、策略回测、组合优化等工作； 2.参与指数产品的研究与跟踪，协助完成指数编制方案分析、竞品比较、产品定期报告素材整理； 3.协助处理金融数据，包括行情数据、基本面数据、另类数据的清洗、加工与维护； 4.参与深度学习模型在量化投资中的应用研究； 5.协助完成部门日常研究支持工作，撰写研究报告与专题分析。 二、任职要求 1.硕士研究生二年级或三年级在读，数学、统计学、金融工程等相关专业； 2.熟练掌握Python及AI编程工具，熟悉pandas、numpy等常用数据分析库，具备良好的编程习惯； 3.了解深度学习基本原理，熟悉PyTorch或TensorFlow至少一种框架，有相关项目经验者优先； 4.有量化相关实习经历者优先（如公募、券商金工、量化私募等）； 5.对量化投资、指数投资有浓厚兴趣； 6.工作认真细致，具备良好的沟通能力和团队协作精神，学习能力强，能承受一定的工作压力。