业务专家岗（产品业务类）当面告知
安徽国元金融控股集团有限责任公司
2026-11-30 23:59:59
校招26届硕士
岗位详情
地区：
上海市
专业要求：
金融工程金融数学物理学统计学理学
岗位职责：
1.负责券商投资科技条线多资产定价体系搭建，覆盖FICC、权益、衍生品等多类资产，协助优化统一定价模块，结合机器学习 / 深度学习技术提升定价精度与效率，预测市场风险因子变化；2.负责多资产定价体系与基础风险计算模块搭建，完成衍生品定价、希腊字母、组合 VaR、压力测试等核心指标落地，支持自营、做市等业务风险管控；3.参与量化平台计算引擎相关模块开发，搭建覆盖各类金融资产模拟市场风险和市场冲击的模型库，负责模型的开发落地、历史数据回测与持续迭代；4.运用数据科学方法处理金融数据，包括因子挖掘、数据清洗与特征工程，推动传统金融工程方法与大模型技术的深度融合，构建并落地前沿的算法模型；5.参与定价与风险模型的迭代优化，收集业务反馈并结合市场动态调整模型参数、验证模型有效性，输出模型评估报告，跨团队对接产品、研发、业务部门，清晰传递模型逻辑与技术需求，协助推进量化工具、定价模块的产品化落地。
招聘要求：
1.全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理学等相关专业；2.年龄35周岁及以下，优秀者可放宽至40周岁；3.具有3年及以上金融工程相关工作经验；4.掌握传统金融工程核心知识：熟悉债券及衍生品定价模型（如利率模型、期权定价BS/Merton模型）、基础风险计算逻辑（希腊字母、VaR、压力测试），了解金融市场业务规则与产品结构；5.具备扎实的编程与数值计算能力：熟练使用Python，熟悉C++语言；熟悉NumPy、Pandas、SciPy等数值计算库，能独立完成基础数值计算模块开发；6.掌握机器学习（线性回归、决策树、随机森林等）、深度学习（CNN、LSTM 等）基础算法，熟悉TensorFlow/PyTorch 等框架，具有将 ML/DL 技术应用于金融定价、风险预测或因子挖掘的实际项目经验；7.了解至少一类金融核心系统（如投研系统、投资管理平台、策略平台）的工作逻辑，具备基础的系统对接与模块开发认知；8.具备良好的逻辑思维、问题解决能力，能快速响应业务需求，具有较强的责任心与跨团队沟通协作能力；9.具有券商、基金、期货公司自营或量化部门工作经历者优先。
公司介绍
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安徽国元金融控股集团有限责任公司
安徽国元金融控股集团有限责任公司，成立于2000-12-30，位于安徽，法定代表人：黄林沐，登记状态：存续，注册资本600000万人民币，公司类型：国有企业
公司信息:公司名称:国元证券股份有限公司上海分公司公司类型:公司性质:--公司地点:上海市市辖区民生路1199弄1号3楼公司规模:上海市市辖区民生路1199弄1号3楼涉及领域:--公司网址: