项目实习-衍生品量化模型岗(J17962)当面告知
中国国际金融股份有限公司
2027-06-25 00:00:00
27届实习本科
岗位详情
地区：
北京市
专业要求：
金融工程金融数学物理学统计学计算机科学与技术
岗位职责：
该岗位参与股票业务部场外衍生品量化系统开发与优化的相关工作。主要潜在方向为：
• 参与场外多资产衍生品的模型实现与文档编写工作，确保模型逻辑的准确性与文档的规范性；
• 负责衍生品市场参数校准（如波动率曲面、利率曲线等），开展估值模型表现评估与分析，并协助开发相关工具与流程；
• 参与境内外市场衍生品对冲策略的研究与回测分析，支持对冲参数优化及损益归因工作；
• 协助开发与优化面向交易及业务运营的前端工具，提升业务流程效率。
招聘要求：
• 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质；
• 具备高度责任心和团队合作精神，诚信踏实，积极主动；
• 对衍生品定价理论及常见模型（如Black-Scholes、局部波动模型、随机波动率模型等）有基本了解；
• 具备扎实的编程能力，熟练掌握至少一种编程语言（Python / C++ / Java / Scala），有量化建模或系统开发经验者优先；
• 计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关专业在校生；
• 有机器学习相关理论基础或应用经验者优先。
公司介绍
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司，成立于1995-07-31，位于北京，法定代表人：陈亮，登记状态：存续，注册资本482725.6868万人民币，公司类型：国有企业
公司信息:公司名称:中国国际金融股份有限公司公司类型:公司性质:--公司地点:北京市/北京/朝阳区,建国门外大街1号国贸写字楼2座28层公司规模:--涉及领域:--公司网址:北京市/北京/朝阳区,建国门外大街1号国贸写字楼2座28层