岗位职责：量化开发实习生 我们是一家业内知名的量化对冲私募，团队高度专业化，核心成员来自海内外顶级机构。我们相信，最锋利的策略，需要最坚固的交易系统来承载。 现在我们面向特定院校的在读同学，开放“量化开发实习生”岗位。这不是来打杂的，你将直接参与核心交易系统的模块开发，在导师带领下，打通策略从模型到实盘的“最后一公里”。表现优异者，可直接获得全职录用Offer。 你将深度参与： · 系统对接实战：在导师指导下，学习并参与对接国内主流券商、期货公司（CTP）及交易所的API接口封装与测试，理解真实交易链路的每一个环节。 · 核心工具研发：参与开发程序化交易所需的执行工具与监控面板，你的代码将服务于算法交易（TWAP/VWAP）、篮子下单、风控拦截等真实场景。 · 策略工程化落地：协助将研究团队用Python/Matlab编写的策略原型，转化为高性能、可实盘运行的C++/Python代码，亲历“模型到金钱”的转化过程。 · 系统性能优化：参与交易系统的延迟分析与优化工作，学习如何构建高并发、低延迟、高可用的实时交易系统。 我们寻找这样的你： 硬性门槛（请仔细阅读）： · 在读身份：研二或大三在读学生。 · 院校背景：必须为以下院校之一： · 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学（五校优先） · 或国内其他985/211院校 · 专业限定：计算机、数学、物理、统计等相关专业。 · 编程功底：有扎实的C++或Python编程基础，代码风格良好。对数据结构、算法及多线程/异步编程有基本理解。 · 技术热情：对程序化交易、高性能计算有浓厚兴趣，愿意钻研底层技术。 · 实习时间：每周至少出勤4天，实习周期不少于3个月。 加分闪光点： · 曾自学或研究过CTP、极速交易接口，或有量化平台（如vn.py）使用经验。 · 了解Redis、消息队列（如ZeroMQ/Kafka），或有Linux环境下的开发经历。 · 参加过ACM/ICPC等编程竞赛并获奖，或数学基础扎实。 我们将提供： · 高薪回报：300-500元/天，业内极具竞争力的实习薪资，另有餐补。 · 顶级导师带教：由技术总监或资深基金经理直接指导，手把手带你进入量化交易核心圈层。 · 真实战场磨练：直面大规模资金运转的技术挑战，实习内容绝非边缘工作。 · 明确的职业路径：本岗位以转正留用为导向，表现优秀的同学将在实习期结束后获得全职录用机会，毕业即加入顶尖量化公司。 · 舒适的工作环境：弹性工作、丰富的下午茶和团建活动。 投递方式： 将你的简历发送邮箱 邮件标题格式：姓名 + 量化开发实习生 + 学校 + 年级 + 可实习周期 期待你加入我们，从实习生开始，成长为量化交易系统的下一代构建者。 基础信息：工作地点：上海；学历要求：本科；经验要求：经验不限；岗位类型：实习；实习月数：3；每周到岗天数：4；提供实习证明：否；可转正：是 岗位标签：Python；C/C++；R；ACM/ICPC