一、数据与因子研究支持： 1.协助收集、清洗和整理多维金融数据（如行情、基本面、另类数据），并进行初步分析。 2.参与因子库的构建与维护，实现基础因子的计算、测试与可视化分析。 二、策略研究与回测协助 1.协助研究员完成策略模型的代码实现与历史回测，并生成清晰的绩效分析报告。 2.参与对现有策略的监控，协助进行简单的参数优化与效果分析。 三、工具与平台支持 1.参与内部研究工具、脚本或数据管道的开发与优化，提升团队研究效率。 2.学习并运用团队的研究框架与平台完成指定研究任务。 任职要求：​ 一、重点高校硕士或博士在读，数学、统计、计算机、金融工程、物理等相关专业。 二、技能基础： 至少熟练掌握Python，熟悉Pandas、NumPy等数据分析库。 具备良好的数理统计基础，对数据有敏感性。 有扎实的学习能力和逻辑思维能力，能够快速理解新知识。 三、核心素质： 对金融市场和量化投资有强烈的兴趣与好奇心。 有责任心，注重细节，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 四、具备以下条件者优先： 有量化相关的课程项目、竞赛经历或实习经验。 了解基础的机器学习模型，并有过实际使用经验。